ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ DSGE-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Анотація
Метою дослідження є пошук виходу України із суспільно-економічної кризи та формування стратегії розвитку на засадах економіко-математичного моделювання із застосуванням макроекономічних DSGE-моделей (Dynamic Stochastic General Equilibrium). Із цією метою з’ясовано особливості економічної ситуації в Україні, яка характеризується негативними економічними наслідками обмеження соціальної та економічної діяльності на тлі карантинних заходів протидії пандемії COVID-19. Розкрито економіко-політичні протиріччя макросистеми України. Обґрунтовано необхідність та доцільність розроблення макроекономічної стратегії розвитку України з урахуванням інтересів мікроекономічних агентів. Доведено, що для аналізу економічної політики та складання сценарних прогнозів доцільно розробляти і застосовувати саме Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE-моделі), теоретичною засадою яких є інтеграція неокейнсіанських та неокласичних підходів. Докладно розглянуто перспективи застосування DSGE-моделей для формування стратегії розвитку країни.
Посилання
Adolfson M. Laseen S., Linde J., VillaniM. Bayesian estimation of an open economy DSGE model with incomplete pass-through. Journal of International Economics. 2007. Vol. 72. № 2. P. 481–511.
Altig D., Christiano L.J., Eichenbaum M., Linde J. Firm-specific capital, nominal rigities and the business cycle. Review of Economic Dynamics. 2011. Vol. 14. № 2. P. 225–247.
Aruoba B., Cuba-Borda P., Schorfheide F.. Macroeconomic Dynamics Near the ZLB: A Tale of Two Countries. Manuscript. 2016.
Baxter M., King R.G. Fiscal policy in general equilibrium. American Economic Review. 1993. Vol. 83. № 3. P. 315–334.
Calvo G.A.Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12. P. 383–398.
Canova F. Methods for applied macroeconomic research. Princeton University Press.
Smets F., Wouters R. An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the Euro Area. Journal of European Economic Association. 2003. Vol. 1. № 5. P. 1123–1175.
Smets F., Wouters R. Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach. American Economic Review. 2007. Vol. 97. № 3. P. 586–606.
Adolfson M. Laseen S., Linde J., VillaniM.(2007). Bayesian estimation of an open economy DSGE model with incomplete pass-through. Journal of International Economics. vol.72. no2,pp.481–511.
Altig D., Christiano L.J., Eichenbaum M., Linde J. (2011) Firm-specific capital, nominal rigities and the business cycle // Review of Economic Dynamics. vol. 14. no 2,pp. 225–247.
Aruoba B., Cuba-Borda P., Schorfheide F. (2016). Macroeconomic Dynamics Near the ZLB: A Tale of Two Countries //Manuscript.
Baxter M., King R. G. (1993). Fiscal policy in general equilibrium. American Economic Review. vol. 83. no 3,pp. 315–334.
CalvoG.A. (1983).Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics. vol. 12,pp. 383–398.
Canova F. (2007). Methods for applied macroeconomic research.Princeton University Press.
Smets F., Wouters R. (2003). An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the Euro Area. Journal of European Economic Association. 2003. vol. 1. no 5,pp. 1123–1175.
Smets F., Wouters R. (2007).Shocks and frictions in US business cycles: a Bayesian DSGE approach. American Economic Review. vol. 97. no 3,pp. 586–606.
