УПРАВЛІННЯ ВІДСОТКОВИМ РИЗИКОМ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

О. А. Ушакова; А. Б. Гарбарук

doi:10.32782/2224-6282/157-16

О. А. Ушакова Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» https://orcid.org/0000-0001-6161-7344
А. Б. Гарбарук Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»

DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/157-16

Ключові слова: банк, банківський ризик-менеджмент, управління відсотковим ризиком, відсоткова ставка, відсоткові банківські доходи і витрати

Анотація

Досліджено теоретичні питання управління відсотковим ризиком у системі банківського ризик-менеджменту. Здійснено загальний динамічний аналіз резервів, аналіз відсоткового ризику за строками погашення фінансових інструментів та за умовами договорів щодо ймовірності перегляду відсоткової ставки конкретного банку. Розглянуто методи попередження відсоткового ризику у складі кредитних, депозитних та інвестиційних ризиків діяльності банку, зокрема контролінг. Описано моделі корпоративного управління ризиками у фінансово-банківській сфері у різних регіонах світу та в Україні. Акцентовано увагу на тому, що у процесі управління ризиками активну участь бере суспільство, виробляючи суспільну думку. Ідентифіковано ключові елементи механізмів внутрішнього контролю відсоткового ризику у банку.

Посилання

Вовчак О.Д., Канцір І.А. Забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору в контексті мінімізації системних ризиків. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 3. С. 104–107.

Гриджук Д.М. Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 11. С. 31–36.

Карась О.О. Спеціальні системи управління ризиками в банківській сфері. Ефективна економіка. № 3. 2015. Дніпровський державний аграрно-економічний університет: Видавництво ТОВ «ДКС-центр». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3917 (дата звернення: 06.08.2020).

Карчева Г.Т., Запорожець С.В., Чібісова В.Ю. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 686–691.

Kryklii O.A., Luchko I. Model of Stress-testing of Banks’ Liquidity Risk in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks. 2018. Sumy State University, Volume 2, Issue 2. P. 123–132.

Vovchak O.D., Kantsir І.А. (2017). Zabezpechennya stijkogo rozvytku finansovogo sektoru v konteksti minimizaciyi systemnykh ryzykiv [Ensuring sustainable development of the financial sector in the context of minimizing systemic risks]. Visnyk Berdyanskogo universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 3, pp. 104–107.

Hrydzhuk D.М. (2017). Osnovni centry vidpovidalnosti ta vydy finansovykh ryzykiv v komercijnomu banku [The main centers of responsibility and types of financial risks in a commercial bank]. Formuvannya rynkovyx vidnosyn v Ukrayini, no. 11, pp. 31–36.

Karas О.О. (2015). Specialni systemy upravlinnya ryzykamy v bankivskij sferi [Special risk management systems in the banking sector]. Efektyvna ekonomika, no. 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3917 (accessed 06 August 2020).

Karcheva H. T., Zaporozhets S. V., Chibisova V. Yu. (2015). Suchasni pidkhody do upravlinnya ryzykom likvidnosti [Modern approaches to liquidity risk management]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky, issue 7, pp. 686–691.

Kryklii O. A., Luchko I. (2018). Model of Stress-testing of Banks’ Liquidity Risk in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks. Sumy State University, vol. 2, issue 2, pp. 123–132.