УТОЧНЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ПОХИБКИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ
Анотація
У статті розглядається практичне застосування математичного апарату інтерполяції функцій як одного із способів запобігання (нейтралізації) ризику у схемі прийняття рішення щодо контролю за загальним рівнем ризику інвестиційного портфеля з доповненням методикою визначення індивідуальної допустимої похибки на основі імітаційного моделювання, в межах якої за будь-якої величини його рівня відповідний стан інвестиційного портфеля залишається незмінним і збереже ефективність. Рівень ризику інвестиційного портфеля вважається більш складною величиною, на яку має вплив не тільки систематичний ризик конкретного фінансового інструменту в його складі, але й величина несистематичного ризику. Економіко-математичне моделювання в перерізі застосування методу інтерполяції функцій та імітаційного моделювання через величину кореляційного відхилення між показниками дає змогу більш точно оцінити функцію взаємозалежності між запланованим ризиком інвестування та очікуваним доходом.
Посилання
Євдокімов Ф.І., Мізіна О.В., Бородіна О.О. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства. Наукові праці Донецького національного технічного університету. 2002. № 46. 216 с.
Войнаренко М.П., Яременко М.П. Управління економічною безпекою підприємств на основі відхилень порогових показників. Економіст. 2008. № 12. С. 60–64.
Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. 2004. 208 с.
Отенко І.П., Ярошенко О.Ф. Аналітичний інструментарій управління економічною безпекою підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 4, Т. 2. С. 38–41.
Бочаров В.В. Финансовое моделирование. 2000. 208 с.
Кремер Н.Ш., Путко Б.А., Тришин И.М., Фридман М.Н. Высшая математика для экономистов. 1997. 439 с.
Хома І.Б. Методика визначення допустимої похибки при діагностуванні стану економічної безпеки підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». 2011. № 698. С. 312–322.
Yevdokimov F.I., Mizina O.V., Borodina O.O. (2002). Uzahalnyuyucha otsinka finansovoyi skladovoyi rivnya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Generalized assessment of the financial component of the level of economic security of the enterprise]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, № 46,216 p.
Voynarenko M.P., Yaremenko M.P. (2008). Upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstv na osnovi vidkhylen porohovykh pokaznykiv [Management of economic security of enterprises on the basis of deviations of threshold indicators]. Ekonomist, № 12, pp. 60–64.
Ludchenko Ya.O. (2004). Otsinka ekonomichnoyi efektyvnosti investytsiynykh proektiv [Estimation of economic efficiency of investment projects]. 208 p.
Otenko I.P., Yaroshenko O.F. (2009). Analitychnyy instrumentariy upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Analytical tools for managing the economic security of the enterprise]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 4, V. 2, pp. 38–41.
Bocharov V.V. (2000). Finansovoe modelirovanie [Financial modeling]. 208 p.
Kremer N.Sh., Putko B.A., Trishin I.M., Fridman M.N. (1997). Vysshaya matematika dlya ekonomistov [Higher mathematics for economists]. 439 p.
Khoma I.B. (2011). Metodyka vyznachennya dopustymoyi pokhybky pry diahnostuvanni stanu ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Methods for determining the permissible error in diagnosing the state of economic security of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnya», № 698, pp. 312–322.
